Esta tesis doctoral aborda el problema de la gestion del riesgo de mercado en el medio plazo de una empresa de generacion hidrotermica en un entorno oligopolista mediante tecnicas de optimizacion estocastica. Para ello propone, formula y desarrolla un modelo que permite representar un mercado mayorista de electricidad en el que participan varias empresas de generacion cuyo objetivo es maximizar su margen operativo limitando su riesgo de mercado. Esto no solo supone un importante reto de modelado, sino tambien algoritmico y practico. El riesgo de mercado para una empresa de generacion en un terreno desregulado se debe a su exposicion a distintas fuentes de incertidumbre. Parte de ese riesgo esta directamente relacionado con la incertidumbre de operar en varios mercados (variacion de los precios de los combustibles o de la electricidad, por las propias decisiones o por las de la competencia), y con la incertidumbre propia de la actividad de generacion electrica (aportaciones hidraulicas). Para la gestion del riesgo de mercado las empresas establecen una cobertura dinamica consistente en la toma de posiciones en derivados financieros, junto con la explotacion de su parque generador."
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